Сравнение SMILX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMILX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMILX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 2.96% | 13.97% | 13.23% | 6.59% | -11.85% | 9.72% | 17.35% | 12.77% | -10.36% | 9.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SMILX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.88% против 0.87% соответственно.
SMILX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 5.88%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMILX и QBDSX
SMILX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SMILX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SMILX
QBDSX
Сравнение SMILX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMILX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.87 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 3.43 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMILX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMILX и QBDSX
Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 8.09% | 8.33% | 6.24% | 0.83% | 0.36% | 19.10% | 0.33% | 0.45% | 3.55% | 1.20% | 0.89% | 3.24% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SMILX и QBDSX
Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -18.38% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -3.09% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -7.40% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -18.38% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -8.41% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.83% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.80% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMILX и QBDSX
SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.40% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 2.77% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 3.77% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 4.32% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.26% | +9.28% |