Сравнение SMIG с TSCV
SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 22.06%.
SMIG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIG и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 17.77% | 1.97% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
Correlation
The correlation between SMIG and TSCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIG vs. TSCV — Ранг доходности на риск
SMIG
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMIG c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIG | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIG и TSCV
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIG | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -10.17% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -1.89% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIG | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 16.37% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.37% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.37% | -0.28% |
Сравнение комиссий SMIG и TSCV
И SMIG, и TSCV имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и TSCV
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TSCV в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.65% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMIG and TSCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMIG and TSCV have the same expense ratio: 0.60% per year.
SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Thrivent.
Подберите оптимальное распределение для SMIG и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор