Сравнение SMIG с TCV
SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 17.32% vs 32.54% for TCV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
SMIG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIG и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 17.77% | -0.38% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SMIG and TCV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIG vs. TCV — Ранг доходности на риск
SMIG
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMIG c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIG | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIG и TCV
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIG | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -12.23% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.23% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.29% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIG | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 21.12% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.12% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.12% | -5.03% |
Сравнение комиссий SMIG и TCV
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и TCV
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.65% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMIG and TCV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 17.32% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Towle. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для SMIG и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор