Сравнение SMIG с SCDV
SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, SMIG returned 12.78% vs 14.48% for SCDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for SCDV.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и SCDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а SCDV немного ниже – 10.52%.
SMIG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIG и SCDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 10.67% | 0.78% | -4.52% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.52% | 3.09% | -6.38% |
Correlation
The correlation between SMIG and SCDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SMIG and SCDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIG vs. SCDV — Ранг доходности на риск
SMIG
SCDV
Сравнение SMIG c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | SCDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.90 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и SCDV
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SCDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIG | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -22.84% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.38% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.86% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.55% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и SCDV
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIG | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.12% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.70% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 15.55% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.17% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.17% | -2.98% |
Сравнение комиссий SMIG и SCDV
SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и SCDV
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SCDV в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.74% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMIG and SCDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (5.12%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SCDV's -22.84%.
On 1-year performance, SCDV leads with 14.48% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDV has performed better with a 14.48% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.52% for SCDV.
SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while SCDV is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.70% for SCDV.
SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIG и SCDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор