PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с SCDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMIG и SCDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а SCDV немного ниже – 10.52%.


SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
10 лет*

SCDV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.18%
1 год
14.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и SCDV


2026 (YTD)20252024
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
10.67%0.78%-4.52%
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
10.52%3.09%-6.38%

Correlation

The correlation between SMIG and SCDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between SMIG and SCDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Доходность на риск

SMIG vs. SCDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCDV
Ранг доходности на риск SCDV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c SCDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGSCDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.90

+0.02

SMIG vs. SCDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDV равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и SCDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGSCDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SMIG и SCDV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SCDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMIGSCDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-22.84%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.38%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.86%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.55%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.72%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и SCDV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMIGSCDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.12%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.70%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.55%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.17%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.17%

-2.98%

Сравнение комиссий SMIG и SCDV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCDV в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и SCDV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SCDV в 0.52%


ПозицияTTM20252024202320222021
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
0.52%0.61%0.05%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы


SMIG and SCDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDV has higher volatility (5.12%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs SCDV's -22.84%.

On 1-year performance, SCDV leads with 14.48% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDV has performed better with a 14.48% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.52% for SCDV.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while SCDV is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.70% for SCDV.

SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и SCDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор