PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIDX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIDX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%8.97%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий SMIDX и PDX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

SMIDX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.35

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.59

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.46

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

1.13

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.35

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между SMIDX и PDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и PDX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и PDX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIDXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-80.63%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-20.21%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-37.24%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-15.21%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-18.92%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.25%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и PDX

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIDXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.49%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.47%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

22.80%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

25.81%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

36.86%

-26.78%