Сравнение SMIDX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.80% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.67% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции SMIDX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.43% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.05%
PBAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и PBAIX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
SMIDX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
SMIDX
PBAIX
Сравнение SMIDX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.00 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.35 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 7.63 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и PBAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и PBAIX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.62% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и PBAIX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -39.26% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -2.99% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -6.79% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -8.94% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.27% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.32% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.30% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и PBAIX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.08% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 4.46% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 6.77% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 6.43% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.12% | +3.96% |