PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIDX с PBAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SMIDX returned 6.90%/yr vs 6.10%/yr for PBAIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SMIDX charges 1.19%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SMIDX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 6.90% против 6.10% соответственно.

SMIDX

1 день
0.34%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
29.20%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.27%
10 лет*
6.90%

PBAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.87%
3 года*
10.20%
5 лет*
7.19%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIDX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		12.13%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Correlation

The correlation between SMIDX and PBAIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.23

The correlation between SMIDX and PBAIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с SIOAX
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с EBSIX

Доходность на риск

SMIDX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXPBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.30

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.41

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.41

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

10.85

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXPBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и PBAIX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и PBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-39.26%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.99%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-6.79%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-6.79%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-8.94%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.30%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.21%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и PBAIX

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.71%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

4.79%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

5.75%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

6.44%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

6.13%

+4.05%

Сравнение комиссий SMIDX и PBAIX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и PBAIX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		10.55%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

SMIDX and PBAIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIDX has higher volatility (3.95%) compared to PBAIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs PBAIX's -39.26%.

SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIDX и PBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор