Сравнение SMHX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SMHX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHX и QQQ
SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SMHX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SMHX
QQQ
Сравнение SMHX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.66 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.00 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 7.32 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMHX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и QQQ
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и QQQ
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -82.97% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -12.62% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -7.86% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -32.99% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.44% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и QQQ
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 6.61% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 12.82% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 22.70% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 22.38% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 22.25% | +17.55% |