Сравнение SMHX с QNTM
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs -69.17% for QNTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и QNTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у QNTM с доходностью -38.63%.
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNTM
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -55.20%
- 1 год
- -69.17%
- 3 года*
- -60.64%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и QNTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 30.00% | 17.76% |
QNTM Quantum BioPharma Ltd | -38.63% | 98.37% | -24.44% |
Correlation
The correlation between SMHX and QNTM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. QNTM — Ранг доходности на риск
SMHX
QNTM
Сравнение SMHX c QNTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | QNTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | -0.74 | +8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | -0.99 | +22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | -0.43 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | -0.36 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и QNTM
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки QNTM в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и QNTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -99.98% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -94.00% | +76.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -99.95% | +97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -92.23% | +84.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 70.16% | -64.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и QNTM
Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у Quantum BioPharma Ltd (QNTM) волатильность равна 54.90%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 54.90% | -42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 112.42% | -87.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 160.03% | -127.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 134.03% | -94.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 140.69% | -100.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и QNTM
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QNTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and QNTM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNTM has higher volatility (54.90%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs QNTM's -99.98%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и QNTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор