Сравнение SMHC с YXI
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- -11.01%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- -7.50%
Сравнение доходности по годам SMHC и YXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | -6.17% |
Correlation
The correlation between SMHC and YXI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. YXI — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YXI
Сравнение SMHC c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и YXI
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -81.15% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -77.72% | +50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -54.46% | +44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 21.05% | +58.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 31.52% | +47.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 27.47% | +51.79% |
Сравнение комиссий SMHC и YXI
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и YXI
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.61% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and YXI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.95% for YXI.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор