PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -5.80%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-6.11%

Correlation

The correlation between SMHB and SPMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.42

The correlation between SMHB and SPMO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с SMH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SMHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.49

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.38

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.47

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

13.52

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.49

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.00

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SMHB и SPMO

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-30.95%

-59.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-12.70%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-20.13%

-24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-22.74%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.06%

-1.46%

-38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-4.60%

-32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

3.26%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и SPMO

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.72% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.39%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

14.49%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

17.70%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

19.30%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

20.31%

+46.01%

Сравнение комиссий SMHB и SPMO

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и SPMO

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and SPMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs -5.80% for SMHB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 0.66% for SPMO.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор