Сравнение SMHB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SMHB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и SPMO
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SMHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SMHB
SPMO
Сравнение SMHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.60 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.96 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.90 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.93 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.86 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и SPMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и SPMO
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и SPMO
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -30.95% | -59.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -12.70% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -22.74% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -7.31% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -4.66% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 3.60% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и SPMO
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 7.22% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 12.80% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 22.77% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 19.08% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 20.09% | +46.88% |