Сравнение SMHB с SLVO
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHB returned 15.19% vs 29.24% for SLVO. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -2.43%.
SMHB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.41%
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.00M | $15.87M | $13.53M | |
| $64.27K | $88.97K | $90.19K |
Сравнение доходности по годам SMHB и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 18.27% | -7.75% | -4.26% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SMHB and SLVO is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. SLVO — Ранг доходности на риск
SMHB
SLVO
Сравнение SMHB c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.86 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и SLVO
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -22.21% | -68.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -22.21% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -16.79% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -4.11% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 7.91% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и SLVO
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеют волатильность 9.79% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 28.31% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 33.51% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 26.76% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 26.76% | +39.01% |
Сравнение комиссий SMHB и SLVO
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и SLVO
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что меньше доходности SLVO в 71.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.17% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and SLVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (9.98%) compared to SMHB (9.79%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, SLVO leads with 29.24% vs 15.19% for SMHB. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 29.24% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 19.17% for SMHB.
SMHB is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор