PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMHB с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с MLPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs 22.90%/yr for MLPB. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%.

SMHB

1 день
0.73%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
2.86%
С начала года
18.27%
1 год
15.19%
3 года*
0.99%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
-5.41%

MLPB

1 день
-1.09%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
13.93%
С начала года
24.64%
1 год
23.96%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.90%
10 лет*
8.72%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MLPB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
$110.82K$110.30K$134.97K

SMHB

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
$64.27K$88.97K$90.19K

Сравнение доходности по годам SMHB и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		18.27%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		24.64%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-16.40%

Correlation

The correlation between SMHB and MLPB is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SMHB and MLPB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с SMHSMHB с FVDSMHB с CRT
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с ATMPMLPB с VOOMLPB с VCLN

Доходность на риск

SMHB vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMHB c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.71

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.41

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.59

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

7.17

-5.49

SMHB vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHB и MLPB

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-71.93%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-9.28%

-15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-16.49%

-28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.11%

-20.41%

-37.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-1.63%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-14.65%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

3.35%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и MLPB

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.40%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

11.01%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

14.10%

+22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

19.58%

+29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.77%

27.20%

+38.57%

Сравнение комиссий SMHB и MLPB

И SMHB, и MLPB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и MLPB

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что больше доходности MLPB в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.79%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		19.17%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and MLPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (9.79%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs MLPB's -71.93%.

On 5-year performance, MLPB leads with 22.90% vs -3.07% for SMHB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 22.90% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB and MLPB have the same expense ratio: 0.85% per year.

SMHB has the higher dividend yield at 19.17%, compared with 5.79% for MLPB.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while MLPB is Infrastructure Equities. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор