PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с BDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%) while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -5.80%/yr vs 2.16%/yr for BDCX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.12%.

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%59.32%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between SMHB and BDCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between SMHB and BDCX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с FVDSMHB с QYLDSMHB с CRT
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

SMHB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.53

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.61

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.47

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.84

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.53

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.45

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SMHB и BDCX

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-34.96%

-55.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-30.46%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-33.39%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-34.96%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.06%

-26.14%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-10.08%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

17.20%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 7.72%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.67%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

22.74%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

27.47%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

26.56%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

26.94%

+39.38%

Сравнение комиссий SMHB и BDCX

SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и BDCX

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%, что больше доходности BDCX в 19.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and BDCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.67%) compared to SMHB (7.72%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BDCX leads with 2.16% vs -5.80% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCX has performed better with a 2.16% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 19.69% for BDCX.

SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.95% for BDCX.

SMHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор