Сравнение SMH с SIL
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 9.80%/yr for SIL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 37.49% против 9.80% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам SMH и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SMH and SIL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between SMH and SIL shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMH и SIL
Секторы
SMH
SIL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH
SIL
-
Сырьевые материалы
SMH
-
SIL
Коммуникационные услуги
SMH
-
SIL
-
Потребительский циклический сектор
SMH
-
SIL
-
Потребительский защитный сектор
SMH
-
SIL
Энергетика
SMH
-
SIL
-
Финансовые услуги
SMH
-
SIL
-
Здравоохранение
SMH
-
SIL
-
Промышленность
SMH
-
SIL
-
Недвижимость
SMH
-
SIL
-
Коммунальные услуги
SMH
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SIL — Ранг доходности на риск
SMH
SIL
Сравнение SMH c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.91 | +7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 5.09 | +28.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SIL
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -82.99% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -37.08% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -37.08% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -52.77% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -63.04% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -30.80% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -51.40% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 13.90% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SIL
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 19.29% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 43.57% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 51.69% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.64% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 39.81% | -6.99% |
Сравнение комиссий SMH и SIL
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SIL
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SIL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.29%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 9.80% for SIL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while SIL is Silver. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.65% for SIL.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор