Сравнение SMH с H4Z7.DE
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH returned 62.32%/yr vs 9.11%/yr for H4Z7.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMH и H4Z7.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как H4Z7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4Z7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у H4Z7.DE с доходностью 6.58%.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и H4Z7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -9.49% |
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 6.58% | 10.89% | -0.25% | 10.78% | -8.81% |
Correlation
The correlation between SMH and H4Z7.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск
SMH
H4Z7.DE
Сравнение SMH c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | H4Z7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 1.12 | +9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 4.12 | +33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и H4Z7.DE
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и H4Z7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -23.58% | -61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -10.25% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -19.39% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -8.15% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и H4Z7.DE
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | H4Z7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 3.31% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 9.28% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 11.97% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 16.07% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 16.07% | +16.79% |
Сравнение комиссий SMH и H4Z7.DE
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и H4Z7.DE
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and H4Z7.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while H4Z7.DE is REIT. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.24% for H4Z7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMH и H4Z7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор