PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z7.DE с H412.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

H4Z7.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и H412.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		3.47%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.65%.

H4Z7.DE

1 день
0.81%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.55%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H4Z6.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DEH4Z7.DE с IQQ4.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DE

Сравнение комиссий H4Z7.DE и H412.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.69

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.02

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.35

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

5.61

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.86

-0.86

Корреляция

Корреляция между H4Z7.DE и H412.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и H412.DE

Ни H4Z7.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и H412.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z7.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-24.35%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.83%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-3.90%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.23%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.16%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и H412.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z7.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.59%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.87%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.07%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.69%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.90%

-0.37%