PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z7.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

H4Z7.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		4.68%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.39%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.39%.

H4Z7.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.37%
1 год
4.09%
3 года*
5.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-0.94%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z3.DE

Сравнение комиссий H4Z7.DE и H4Z6.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.04

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.09

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.13

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

0.33

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.06

-0.04

Корреляция

Корреляция между H4Z7.DE и H4Z6.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и H4Z6.DE

Ни H4Z7.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z7.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-33.47%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.70%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-14.69%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-13.93%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

6.31%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и H4Z6.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 4.72%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z7.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.10%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

13.41%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

21.47%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

25.46%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

25.46%

-10.92%