Сравнение H4Z7.DE с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
H4Z7.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 3.47% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -0.30% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -5.71% |
Разные валюты инструментов
H4Z7.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.06%.
H4Z7.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4Z7.DE и VWRA.L
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
VWRA.L
Сравнение H4Z7.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z7.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.25 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.08 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.60 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z7.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между H4Z7.DE и VWRA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и VWRA.L
Ни H4Z7.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и VWRA.L
Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -33.62% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.84% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.16% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.50% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.35% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 9.08% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.65% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.46% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.82% | -2.29% |