PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с IQQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z7.DE с IQQ4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE).

H4Z7.DE и IQQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и IQQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и IQQ4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		3.47%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.14%15.95%-4.23%-5.70%-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -1.14%.

H4Z7.DE

1 день
0.81%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.55%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ4.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.27%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4Z6.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DEIQQ4.DE с IQQ7.DE

Сравнение комиссий H4Z7.DE и IQQ4.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DEIQQ4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.85

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.21

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.13

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

4.60

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. IQQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IQQ4.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и IQQ4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DEIQQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между H4Z7.DE и IQQ4.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и IQQ4.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.49%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и IQQ4.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и IQQ4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z7.DEIQQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-66.50%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.98%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-12.66%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-20.28%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.44%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и IQQ4.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z7.DEIQQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.31%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.15%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.02%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

11.84%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.77%

-0.24%