Сравнение SMH с ESPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).
SMH и ESPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и ESPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -10.19% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -12.22%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и ESPO
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.
Доходность на риск
SMH vs. ESPO — Ранг доходности на риск
SMH
ESPO
Сравнение SMH c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.23 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.48 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 0.24 | +5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 0.58 | +18.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.23 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SMH и ESPO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и ESPO
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ESPO в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и ESPO
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ESPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -50.99% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -27.81% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -48.33% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -24.72% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -14.81% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 11.48% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и ESPO
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 7.97% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 14.33% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 21.51% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 25.22% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 25.89% | +6.40% |