Сравнение SMH.L с SMH
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from VanEck - SMH.L tracks the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index while SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 38.15%/yr for SMH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 71.86%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам SMH.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SMH.L and SMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between SMH.L and SMH shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMH.L и SMH
Секторы
SMH.L
SMH
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH.L
SMH
Сырьевые материалы
SMH.L
-
SMH
-
Коммуникационные услуги
SMH.L
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
SMH.L
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
SMH.L
-
SMH
-
Энергетика
SMH.L
-
SMH
-
Финансовые услуги
SMH.L
-
SMH
-
Здравоохранение
SMH.L
-
SMH
-
Промышленность
SMH.L
-
SMH
-
Недвижимость
SMH.L
-
SMH
-
Коммунальные услуги
SMH.L
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
SMH.L
SMH
Сравнение SMH.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 8.67 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 31.31 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и SMH
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -84.96% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.93% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -35.74% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -45.30% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.47% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -41.00% | +29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.12% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и SMH
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 19.07% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 29.12% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 34.88% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 35.82% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 32.96% | -0.42% |
Сравнение комиссий SMH.L и SMH
И SMH.L, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и SMH
SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and SMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор