Сравнение SMH.L с GDGB.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 18.32%/yr for GDGB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -12.73%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -12.73% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 7.89% |
Correlation
The correlation between SMH.L and GDGB.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SMH.L and GDGB.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMH.L и GDGB.L
Секторы
SMH.L
GDGB.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH.L
GDGB.L
-
Сырьевые материалы
SMH.L
-
GDGB.L
Коммуникационные услуги
SMH.L
-
GDGB.L
-
Потребительский циклический сектор
SMH.L
-
GDGB.L
-
Потребительский защитный сектор
SMH.L
-
GDGB.L
-
Энергетика
SMH.L
-
GDGB.L
-
Финансовые услуги
SMH.L
-
GDGB.L
-
Здравоохранение
SMH.L
-
GDGB.L
-
Промышленность
SMH.L
-
GDGB.L
-
Недвижимость
SMH.L
-
GDGB.L
-
Коммунальные услуги
SMH.L
-
GDGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
GDGB.L
Сравнение SMH.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 1.29 | +9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 3.31 | +35.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и GDGB.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -50.68% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -35.18% | +21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -35.18% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -46.27% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -35.02% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -17.85% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.69% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и GDGB.L
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 17.09% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 37.78% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 46.10% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 36.05% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 34.47% | -1.93% |
Сравнение комиссий SMH.L и GDGB.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и GDGB.L
Ни SMH.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and GDGB.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while GDGB.L is Gold. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор