PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с VWRL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 10.74%/yr for VWRL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 9.72%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.64%
1 год
24.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.72%22.59%17.61%21.71%-18.22%18.96%5.13%

Correlation

The correlation between SMH.L and VWRL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between SMH.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH.L и VWRL.L

Секторы
SMH.L
VWRL.L

Технологии

100.0%
32.5%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SMH.L
100.0%
VWRL.L
32.5%

Сырьевые материалы

SMH.L

-

VWRL.L
3.8%

Коммуникационные услуги

SMH.L

-

VWRL.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

SMH.L

-

VWRL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SMH.L

-

VWRL.L
4.6%

Энергетика

SMH.L

-

VWRL.L
3.8%

Финансовые услуги

SMH.L

-

VWRL.L
15.3%

Здравоохранение

SMH.L

-

VWRL.L
7.7%

Промышленность

SMH.L

-

VWRL.L
10.5%

Недвижимость

SMH.L

-

VWRL.L
1.8%

Коммунальные услуги

SMH.L

-

VWRL.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.LSMH.L с WQDV.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

SMH.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
2.03

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.97

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

2.70

+8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

11.44

+27.22

SMH.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа VWRL.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и VWRL.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-33.11%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-9.11%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-16.28%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-26.74%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.47%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.52%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.16%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и VWRL.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

4.04%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

9.72%

+18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

12.17%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

15.13%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

15.49%

+17.05%

Сравнение комиссий SMH.L и VWRL.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и VWRL.L

SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.27%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and VWRL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while VWRL.L is Global Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор