Сравнение SMH.L с SMT.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. SMH.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 0.99%/yr for SMT.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и SMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как SMT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у SMT.L с доходностью 16.22%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 31.94%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам SMH.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 16.22% | 34.13% | 16.77% | 18.39% | -51.51% | 9.46% | 13.58% |
Correlation
The correlation between SMH.L and SMT.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between SMH.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
SMT.L
Сравнение SMH.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 2.76 | +8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 8.02 | +30.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и SMT.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -67.99% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.91% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -27.46% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -63.16% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -10.85% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -17.86% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.45% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и SMT.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 7.28% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 18.25% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 22.65% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 31.83% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 30.30% | +2.24% |
Сравнение комиссий SMH.L и SMT.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и SMT.L
SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.33% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and SMT.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMT.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMT.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while SMT.L is Global Equities. They also come from different issuers: VanEck and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор