PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с AINF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с AINF.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while AINF.L is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global AI Infrastructure Net Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH.L returned 154.67% vs 98.02% for AINF.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 53.74%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

AINF.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.50%
С начала года
53.74%
6 месяцев
54.31%
1 год
98.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и AINF.L

2026 (YTD)20252024
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%0.41%
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		53.74%44.91%-1.45%

Correlation

The correlation between SMH.L and AINF.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between SMH.L and AINF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.LSMH.L с WQDV.L
Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с SMHAINF.L с IEVL.LAINF.L с XAIXAINF.L с CSKR.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с WMAT.LAINF.L с IAU

Доходность на риск

SMH.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LAINF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
1.96

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.82

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

3.20

+7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

6.18

+32.48

SMH.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа AINF.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и AINF.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки AINF.L в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и AINF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LAINF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-30.61%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-30.61%

+16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.05%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.15%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

15.85%

-11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и AINF.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LAINF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

11.26%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

20.90%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

50.06%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

44.49%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

44.49%

-11.95%

Сравнение комиссий SMH.L и AINF.L

И SMH.L, и AINF.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и AINF.L

Ни SMH.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and AINF.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L and AINF.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while AINF.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while AINF.L tracks STOXX Global AI Infrastructure Net Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и AINF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор