Сравнение SMG с SPB
SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) and SPB (Spectrum Brands Holdings, Inc.) are both stocks. SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SPB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMG returned 3.16%/yr vs -0.18%/yr for SPB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMG и SPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 28.54%, что значительно ниже, чем у SPB с доходностью 53.52%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SPB по среднегодовой доходности: 3.16% против -0.18% соответственно.
SMG
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- 16.47%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 3.16%
SPB
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 42.90%
- С начала года
- 53.52%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам SMG и SPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 28.54% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 53.52% | -27.90% | 7.96% | 34.08% | -38.13% | 31.26% | 26.86% | 56.71% | -61.51% | -6.83% |
Correlation
The correlation between SMG and SPB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between SMG and SPB shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMG:
$4.27B
SPB:
$2.08B
SMG:
$1.90
SPB:
$4.38
SMG:
38.58
SPB:
20.43
SMG:
0.27
SPB:
0.03
SMG:
1.26
SPB:
0.77
SMG:
$3.39B
SPB:
$2.79B
SMG:
$1.10B
SPB:
$1.02B
SMG:
$493.90M
SPB:
$201.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMG vs. SPB — Ранг доходности на риск
SMG
SPB
Сравнение SMG c SPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMG | SPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.31 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 10.23 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMG и SPB
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке SPB в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMG | SPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -81.97% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -15.76% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -46.30% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -62.73% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | -81.97% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.76% | -22.02% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -26.06% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 6.63% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и SPB
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMG | SPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 10.17% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 25.62% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 36.50% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.71% | 37.05% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 40.44% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и SPB
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPB в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.59% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.10% | 3.18% | 2.05% | 2.11% | 3.45% | 1.65% | 2.20% | 2.61% | 4.12% | 1.49% | 1.24% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMG и SPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Spectrum Brands Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMG и SPB
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
SPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 677.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
SPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.40M при выручке в 677.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
SPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 677.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMG and SPB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMG has higher volatility (14.33%) compared to SPB (10.17%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs SPB's -81.97%.
SPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMG и SPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор