Сравнение SMDX с SMCP
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDX is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMDX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 3.68% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between SMDX and SMCP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. SMCP — Ранг доходности на риск
SMDX
SMCP
Сравнение SMDX c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -1.43 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и SMCP
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -27.86% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -25.99% | +25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -5.33% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 43.62% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 43.62% | -22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 43.62% | -22.43% |
Сравнение комиссий SMDX и SMCP
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и SMCP
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and SMCP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SMDX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Intech and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор