PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDX с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDX с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

SMDX и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDX и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDX и SIXS

2026 (YTD)2025
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		2.96%14.21%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%7.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDX показывает доходность 2.96%, а SIXS немного выше – 3.07%.

SMDX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с SMDVSMDX с ALTYSMDX с FDMSMDX с BBSCSMDX с CSBSMDX с FESMSMDX с FYX
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий SMDX и SIXS

SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Доходность на риск

SMDX vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDX c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDXSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.80

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.19

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

4.43

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDX vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDXSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между SMDX и SIXS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDX и SIXS

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM202520242023202220212020
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.59%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Просадки

Сравнение просадок SMDX и SIXS

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDXSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-27.68%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.39%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.79%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.16%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDX и SIXS

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDXSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.22%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.39%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

16.64%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.79%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.85%

+2.13%