Сравнение SMDX с SFLO
SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDX is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, SMDX returned 30.01% vs 34.14% for SFLO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDX charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности SMDX и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDX показывает доходность 14.49%, а SFLO немного выше – 15.09%.
SMDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDX и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 14.49% | 14.21% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 15.09% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SMDX and SFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between SMDX and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDX vs. SFLO — Ранг доходности на риск
SMDX
SFLO
Сравнение SMDX c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.40 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 14.62 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и SFLO
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDX | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -26.63% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.80% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.33% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.34% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и SFLO
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 4.13%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDX | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.38% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.51% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 17.21% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.55% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.55% | +0.61% |
Сравнение комиссий SMDX и SFLO
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и SFLO
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SFLO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.84% | 1.04% | 1.28% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDX and SFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (5.38%) compared to SMDX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SMDX dropped -14.52% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 30.01% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 30.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.53% for SMDX.
They also come from different issuers: Intech and Victory. Their fees differ too: 0.35% for SMDX and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDX и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор