Сравнение SMDV с SYZ
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while SYZ is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 18.27%.
SMDV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 7.13%
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 10.34% | -0.63% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between SMDV and SYZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. SYZ — Ранг доходности на риск
SMDV
SYZ
Сравнение SMDV c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.68 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и SYZ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -8.00% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.23% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.08% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.62% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.62% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.62% | +4.11% |
Сравнение комиссий SMDV и SYZ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и SYZ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.38% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and SYZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: ProShares and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор