Сравнение SMDIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 3.05% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.28% соответственно.
SMDIX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.97%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDIX и PFSLX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
SMDIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
SMDIX
PFSLX
Сравнение SMDIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.65 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.36 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 12.98 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMDIX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и PFSLX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 9.57% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и PFSLX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -93.50% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.70% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -93.50% | +72.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -93.50% | +52.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -89.23% | +84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -13.35% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.55% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и PFSLX
Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 5.35%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 11.60% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 18.65% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 28.15% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 475.26% | -459.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 336.39% | -318.43% |