Сравнение SMDD с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

SMDD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDD и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400	-10.57%	-27.46%	-3.76%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

SMDD

1 день: -2.72%

1 месяц: 16.07%

С начала года: -10.57%

6 месяцев: -13.86%

1 год: -45.30%

3 года*: -31.84%

5 лет*: -27.12%

10 лет*: -39.17%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro Short MidCap400

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMDD:

SMDD с UMDD SMDD с XMMO SMDD с TZA SMDD с OOQB SMDD с IFED SMDD с TSYX SMDD с XTJL

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий SMDD и TSMX

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

SMDD

ProShares UltraPro Short MidCap400

Доходность на риск

SMDD vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMDD	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.72	2.92	-3.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.86	3.06	-3.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.38	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	6.72	-7.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.86	20.73	-21.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMDD	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.72	2.92	-3.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.69	1.04	-1.74

Корреляция

Корреляция между SMDD и TSMX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и TSMX

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400	5.21%	4.96%	4.09%	3.86%	0.14%	0.00%	0.13%	1.51%	0.09%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и TSMX

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMDD	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-63.80%	-36.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-67.39%	-34.93%	-32.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.18%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.98%	-24.28%	-75.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-92.89%	-16.76%	-76.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	53.54%	11.32%	+42.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMDD	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.19%	28.00%	-8.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.81%	54.49%	-18.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.00%	77.51%	-14.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	58.82%	81.16%	-22.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.27%	81.16%	-17.89%

Сравнение SMDD с TSMX

Доходность

Сравнение доходности SMDD и TSMX

Сравнение доходности по годам SMDD и TSMX

Доходность по периодам

SMDD

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMDD и TSMX

Доходность на риск

SMDD vs. TSMX — Ранг доходности на риск

SMDD

TSMX

Сравнение SMDD c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMDD vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и TSMX

Просадки

Сравнение просадок SMDD и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)