Сравнение SMDD с TERG
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.17% | -14.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between SMDD and TERG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. TERG — Ранг доходности на риск
SMDD
TERG
Сравнение SMDD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 9.47 | -10.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TERG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -49.52% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.07% | -82.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -13.75% | -79.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 138.78% | -92.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 138.78% | -79.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 138.78% | -75.45% |
Сравнение комиссий SMDD и TERG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TERG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and TERG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор