PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDD с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с IQSM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -33.37%/yr vs 11.52%/yr for IQSM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 13.91%.

SMDD

1 день
2.04%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-22.37%
С начала года
-34.81%
1 год
-42.83%
3 года*
-33.37%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-39.63%

IQSM

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
13.91%
1 год
20.48%
3 года*
11.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.81%-27.46%-31.02%-38.37%-16.83%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.91%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between SMDD and IQSM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

-0.98

The correlation between SMDD and IQSM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с XTJLSMDD с UPRO
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

SMDD vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.37

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.03

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.32

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

8.45

-9.93

SMDD vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IQSM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IQSM

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.66%

-76.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-8.86%

-41.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-23.66%

-58.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.40%

-98.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-4.74%

-88.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

2.43%

+26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IQSM

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

3.43%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

11.45%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.23%

15.10%

+32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.74%

17.77%

+40.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

17.77%

+45.44%

Сравнение комиссий SMDD и IQSM

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IQSM

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IQSM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.74%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and IQSM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.54%) compared to IQSM (3.43%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 11.52% vs -33.37% for SMDD. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.52% return vs -33.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.06% for IQSM.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор