Сравнение SMDD с IQSM
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -38.28%/yr vs 13.57%/yr for IQSM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.66%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 11.70%.
SMDD
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -34.66%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- -38.28%
- 5 лет*
- -30.11%
- 10 лет*
- -40.73%
IQSM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.66% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | -16.83% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 11.70% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
Correlation
The correlation between SMDD and IQSM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between SMDD and IQSM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. IQSM — Ранг доходности на риск
SMDD
IQSM
Сравнение SMDD c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | IQSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.59 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 9.42 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и IQSM
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -23.66% | -76.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.54% | -8.86% | -41.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.99% | -23.66% | -58.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.33% | -98.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -4.81% | -88.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.29% | 2.43% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и IQSM
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 4.35% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 11.46% | +24.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.65% | 15.24% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 17.88% | +41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.35% | 17.88% | +45.47% |
Сравнение комиссий SMDD и IQSM
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и IQSM
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IQSM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.08% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.14% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and IQSM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (13.96%) compared to IQSM (4.35%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IQSM's -23.66%.
On 3-year performance, IQSM leads with 13.57% vs -38.28% for SMDD. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 13.57% return vs -38.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.08% for IQSM.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.15% for IQSM.
IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор