Сравнение SMCZ с CHAT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 73.94% for CHAT. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 73.97% |
Correlation
The correlation between SMCZ and CHAT is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.67 |
The correlation between SMCZ and CHAT has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SMCZ
CHAT
Сравнение SMCZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.80 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.13 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и CHAT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -31.34% | -66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -19.54% | -71.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -19.54% | -74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -5.52% | -71.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 6.67% | +39.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и CHAT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 16.90% | +43.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 32.39% | +120.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 37.11% | +135.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 31.83% | +141.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 31.83% | +141.28% |
Сравнение комиссий SMCZ и CHAT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и CHAT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and CHAT have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -62.54% for SMCZ. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 2.01% for CHAT.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор