Сравнение SMCZ с CHAT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 144.01% for CHAT. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 71.76% |
Correlation
The correlation between SMCZ and CHAT is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between SMCZ and CHAT has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SMCZ
CHAT
Сравнение SMCZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.65 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 8.90 | -9.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 26.26 | -28.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 4.72 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.98 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и CHAT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -31.34% | -66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -16.28% | -75.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -0.66% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -5.35% | -70.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 5.51% | +39.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и CHAT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 11.70% | +68.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 24.62% | +107.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 30.74% | +126.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 29.90% | +133.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 29.90% | +133.49% |
Сравнение комиссий SMCZ и CHAT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и CHAT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and CHAT have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs -89.94% for SMCZ. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 1.64% for CHAT.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор