PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). SMCZ is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 93.11% for ARTY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

SMCZ

1 день
12.25%
1 месяц
-36.38%
С начала года
-87.55%
6 месяцев
-86.35%
1 год
-87.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и ARTY

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-87.55%-62.31%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%53.20%

Correlation

The correlation between SMCZ and ARTY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.71

The correlation between SMCZ and ARTY has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с YQQQ
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

SMCZ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCZARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.74

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.07

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.98

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

16.28

-18.23

SMCZ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и ARTY

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-54.50%

-42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-18.81%

-72.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-7.78%

-88.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.32%

-19.76%

-56.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.98%

5.74%

+41.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и ARTY

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.47%

19.32%

+66.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.88%

30.00%

+119.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.51%

34.22%

+139.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

29.57%

+145.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

28.30%

+146.35%

Сравнение комиссий SMCZ и ARTY

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и ARTY

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		16.31%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and ARTY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to ARTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 93.11% vs -87.72% for SMCZ. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 93.11% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.06% for ARTY.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор