Сравнение SMCZ с AIBU
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. SMCZ is actively managed, while AIBU is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 34.94% for AIBU. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 17.63%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 17.63% | 86.50% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIBU is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between SMCZ and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIBU — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIBU
Сравнение SMCZ c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.72 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.68 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIBU
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -51.17% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -48.71% | -42.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -24.00% | -69.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -13.97% | -63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 20.88% | +25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIBU
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 14.80% | +45.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 40.35% | +112.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 51.18% | +121.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 55.79% | +117.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 55.79% | +117.32% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIBU
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIBU
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности AIBU в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.83% | 2.27% | 1.33% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIBU have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to AIBU (14.80%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -62.54% for SMCZ. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.83% for AIBU.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор