Сравнение SMCZ с AIBU
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. SMCZ is actively managed, while AIBU is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 109.46% for AIBU. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 29.93%
- С начала года
- 48.05%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 109.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 48.05% | 82.14% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIBU is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between SMCZ and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIBU — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIBU
Сравнение SMCZ c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.26 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 5.52 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.31 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.25 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIBU
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -51.17% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -48.71% | -43.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -4.35% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -13.76% | -61.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 19.91% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIBU
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 14.56% | +65.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 36.96% | +94.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 47.71% | +109.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 55.37% | +108.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 55.37% | +108.02% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIBU
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIBU
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности AIBU в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.51% | 2.27% | 1.33% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIBU have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to AIBU (14.56%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs -89.94% for SMCZ. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 1.51% for AIBU.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор