Сравнение SMCZ с AIBU
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. SMCZ is actively managed, while AIBU is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 67.41% for AIBU. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 24.78%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 67.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 24.78% | 86.50% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIBU is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between SMCZ and AIBU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIBU — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIBU
Сравнение SMCZ c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.39 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 3.34 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIBU
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -51.17% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -48.71% | -42.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -19.38% | -76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -13.79% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 20.26% | +26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIBU
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 21.15%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 21.15% | +64.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 39.22% | +110.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 50.36% | +123.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 55.97% | +118.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 55.97% | +118.68% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIBU
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIBU
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности AIBU в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.79% | 2.27% | 1.33% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIBU have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to AIBU (21.15%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 67.41% vs -87.72% for SMCZ. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 21.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 67.41% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 1.79% for AIBU.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор