Сравнение SMCY с YBIT
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs -36.59% for YBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 22.71% |
Correlation
The correlation between SMCY and YBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SMCY
YBIT
Сравнение SMCY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.81 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.47 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -1.02 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.38 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и YBIT
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -45.54% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -45.54% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -44.78% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -15.17% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 24.85% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и YBIT
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 7.61% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 28.76% | +27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 36.16% | +28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 38.65% | +38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 38.65% | +38.80% |
Сравнение комиссий SMCY и YBIT
И SMCY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и YBIT
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and YBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 105.79% for YBIT.
SMCY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор