Сравнение SMCY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SMCY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и XRMI
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SMCY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SMCY
XRMI
Сравнение SMCY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.62 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.89 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.80 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.72 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.62 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.26 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и XRMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и XRMI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и XRMI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -15.31% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -5.02% | -55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -3.86% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -6.10% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 1.47% | +28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и XRMI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 2.68% | +38.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 4.51% | +49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 6.88% | +57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 6.99% | +70.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 6.99% | +70.96% |