Сравнение SMCY с SGOV
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. SMCY is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, SMCY returned -46.71% vs 3.85% for SGOV. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
SMCY
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.42%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20B | $1.91B | $2.07B | |
| $3.90M | $3.58M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам SMCY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.85% | -15.41% | -33.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 1.47% |
Correlation
The correlation between SMCY and SGOV is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SMCY
SGOV
Сравнение SMCY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 380.49 | -379.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 388.26 | -389.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6,151.25 | -6,152.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и SGOV
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -0.03% | -64.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.82% | -0.01% | -57.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.61% | 0.00% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | 0.00% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.88% | 0.00% | +37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и SGOV
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 0.04% | +24.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.06% | 0.13% | +70.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.60% | 0.19% | +75.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 0.24% | +80.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 0.23% | +80.27% |
Сравнение комиссий SMCY и SGOV
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и SGOV
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.30%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 171.30% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.44%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.85% vs -46.71% for SMCY. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.85% return vs -46.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 171.30%, compared with 3.75% for SGOV.
SMCY is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор