Сравнение SMCY с QYLD
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. SMCY is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 22.07% for QYLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
SMCY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам SMCY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -2.36% | -15.41% | -33.36% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 7.25% |
Correlation
The correlation between SMCY and QYLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SMCY
QYLD
Сравнение SMCY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.46 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 24.33 | -25.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и QYLD
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -24.75% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -4.97% | -55.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -1.77% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -3.82% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 0.91% | +35.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и QYLD
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.21% | 4.78% | +36.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 8.45% | +58.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.15% | 9.69% | +62.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 14.84% | +65.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 15.55% | +64.95% |
Сравнение комиссий SMCY и QYLD
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и QYLD
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 211.43% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and QYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (41.21%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -33.89% for SMCY. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 11.64% for QYLD.
SMCY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор