Сравнение SMCY с QQA
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 26.02% for QQA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
SMCY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -2.36% | -15.41% | -33.36% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 17.24% | 8.96% |
Correlation
The correlation between SMCY and QQA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SMCY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. QQA — Ранг доходности на риск
SMCY
QQA
Сравнение SMCY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.99 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.72 | -13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и QQA
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -19.73% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -8.76% | -51.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -2.68% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -2.53% | -34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 2.05% | +34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и QQA
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.21% | 6.70% | +34.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 11.35% | +55.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.15% | 13.97% | +58.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 18.59% | +61.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 18.59% | +61.91% |
Сравнение комиссий SMCY и QQA
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и QQA
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 211.43% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and QQA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (41.21%) compared to QQA (6.70%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs -33.89% for SMCY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор