Сравнение SMCY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
SMCY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и QQA
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
SMCY vs. QQA — Ранг доходности на риск
SMCY
QQA
Сравнение SMCY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.74 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.90 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.03 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.68 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и QQA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и QQA
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и QQA
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -19.73% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -11.55% | -48.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -4.93% | -56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -2.62% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 2.43% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и QQA
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 5.85% | +35.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 10.72% | +42.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 19.02% | +45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 18.84% | +59.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 18.84% | +59.11% |