Сравнение SMCY с PEPS
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 24.84% for PEPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | 7.44% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between SMCY and PEPS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SMCY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SMCY
PEPS
Сравнение SMCY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.55 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.24 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и PEPS
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -21.26% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -9.80% | -50.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -0.66% | -60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -2.70% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 2.22% | +36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и PEPS
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 3.50% | +19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 10.90% | +57.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 13.85% | +59.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 18.16% | +61.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 18.16% | +61.92% |
Сравнение комиссий SMCY и PEPS
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и PEPS
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and PEPS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -51.14% for SMCY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор