PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с PEPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 24.09% for PEPS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.26%.

SMCY

1 день
-2.02%
1 месяц
-14.96%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-5.19%
1 год
-33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPS

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.16%
1 год
24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и PEPS

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-2.36%-15.41%7.44%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		7.26%20.32%-1.42%

Correlation

The correlation between SMCY and PEPS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.52

The correlation between SMCY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с HYTIPEPS с SPYIPEPS с TOPWPEPS с DRKYPEPS с QQAPEPS с CHPY

Доходность на риск

SMCY vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYPEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.76

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.35

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.47

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.02

-11.95

SMCY vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PEPS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и PEPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и PEPS

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-21.26%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-9.80%

-50.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-3.57%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-2.75%

-34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.46%

2.19%

+34.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и PEPS

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.21%

5.28%

+35.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.11%

10.78%

+56.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.15%

13.74%

+58.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.50%

18.38%

+62.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.50%

18.38%

+62.12%

Сравнение комиссий SMCY и PEPS

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и PEPS

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности PEPS в 0.95%

ПозицияTTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.95%1.00%0.17%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		211.43%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and PEPS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.21%) compared to PEPS (5.28%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs PEPS's -21.26%.

On 1-year performance, PEPS leads with 24.09% vs -33.89% for SMCY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.09% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 0.95% for PEPS.

They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.10% for PEPS.

PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор