Сравнение SMCY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
SMCY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и KHPI
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
SMCY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SMCY
KHPI
Сравнение SMCY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.97 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.46 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.70 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.46 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.97 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.80 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и KHPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и KHPI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и KHPI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -10.58% | -54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -6.55% | -53.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -4.71% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -1.28% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 1.49% | +27.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и KHPI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 3.26% | +38.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 5.28% | +48.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 10.97% | +53.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 9.78% | +68.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 9.78% | +68.17% |