Сравнение SMCY с BUYW
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 9.73% for BUYW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SMCY and BUYW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SMCY
BUYW
Сравнение SMCY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.77 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 20.14 | -21.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BUYW
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -9.36% | -55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -2.59% | -57.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | 0.00% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -0.59% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 0.48% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BUYW
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 1.31% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 3.89% | +64.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 4.84% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 8.38% | +71.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 8.38% | +71.70% |
Сравнение комиссий SMCY и BUYW
SMCY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BUYW
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BUYW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор