PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMCY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и BTCI


2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
-19.23%-15.41%-40.36%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.


SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий SMCY и BTCI

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

SMCY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCYBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.39

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.30

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.30

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-0.66

-0.43

SMCY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCYBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.02

-0.53

Корреляция

Корреляция между SMCY и BTCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и BTCI

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности BTCI в 43.58%


TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
262.32%231.43%38.43%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и BTCI

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-44.98%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-44.98%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-41.01%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-12.85%

-22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

20.50%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и BTCI

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

10.21%

+31.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

33.66%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

40.04%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

41.35%

+36.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

41.35%

+36.60%