Сравнение SMCX с XTJL
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 15.58% for XTJL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 5.15% |
Correlation
The correlation between SMCX and XTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SMCX
XTJL
Сравнение SMCX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.06 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.30 | -18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.11 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.65 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и XTJL
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -23.24% | -75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -5.12% | -89.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | 0.00% | -95.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -4.04% | -83.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 0.90% | +67.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 0.31% | +57.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 5.72% | +143.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 7.42% | +149.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 15.21% | +184.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 15.21% | +184.45% |
Сравнение комиссий SMCX и XTJL
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и XTJL
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and XTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -63.45% for SMCX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор