Сравнение SMCX с MUU
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SMCX is actively managed, while MUU is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMCX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 5.61% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between SMCX and MUU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. MUU — Ранг доходности на риск
SMCX
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и MUU
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -26.63% | -72.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -3.84% | -94.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -11.62% | -76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 307.99% | -135.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 307.99% | -102.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 307.99% | -102.93% |
Сравнение комиссий SMCX и MUU
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и MUU
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and MUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.17% for MUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор