PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCWX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SMCWX returned 9.91%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMCWX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCWX показывает доходность 12.27%, а VT немного выше – 12.66%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.72% соответственно.

SMCWX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.27%
1 год
24.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.91%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCWX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		12.27%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SMCWX and VT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between SMCWX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с VOOSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SMCWX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.33

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.22

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.05

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

13.61

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и VT

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCWXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-50.27%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.67%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-16.51%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-26.38%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-34.24%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.51%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-7.02%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.17%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и VT

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCWXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.74%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.17%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.70%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.04%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.23%

+0.66%

Сравнение комиссий SMCWX и VT

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и VT

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.32%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SMCWX and VT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (5.11%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, SMCWX dropped -62.46% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCWX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор