PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCWX с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SMCWX returned 10.60%/yr vs 13.25%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMCWX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.25% соответственно.

SMCWX

1 день
0.29%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.91%
1 год
24.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCWX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		14.59%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SMCWX and VT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between SMCWX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SMCWX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCWXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.84

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.54

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.57

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

11.09

-3.13

SMCWX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и VT

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCWXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-50.27%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.67%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-16.51%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-26.38%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-34.24%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.47%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-7.00%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.24%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и VT

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCWXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.53%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.28%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.51%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.19%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.19%

+0.73%

Сравнение комиссий SMCWX и VT

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и VT

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.20%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SMCWX and VT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (6.86%) compared to VT (5.53%). In terms of maximum drawdown, SMCWX dropped -62.46% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCWX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор