PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.58% соответственно.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий SMCWX и VFSNX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SMCWX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.06

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.63

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.49

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.81

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между SMCWX и VFSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и VFSNX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и VFSNX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-43.65%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.47%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-33.75%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-43.65%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-9.35%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.56%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и VFSNX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.66%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.11%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

14.58%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.89%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.67%

+2.09%